据说，德意志皇帝斐迪南在取得第一轮胜利后，心生自满，想趁此机会，不仅消灭新教诸侯，还能加强王权，把德意志变成真正的帝国。
俗话说“树大招风，必被风吹倒”。哈布斯堡王朝在内战中的胜利，引起了整个欧洲的恐慌。法国首相黎塞留枢机主教斡旋荷兰、英国、丹麦结盟，同意荷兰出钱、丹麦出兵、英国协助，共同对付德国皇帝和天主教诸侯的联盟。
1925年，丹麦国王率领6万大军从北部进入德国西北部，三十年战争由此进入第二阶段：丹麦战争（1625-1629），战争从德国蔓延至欧洲。
这一时期初期，新教一方气势汹汹。丹麦军队南下，曼斯菲尔德的雇佣军从西面进攻波斯尼亚，另一位新教王子卡博尔率军从东面的特兰西瓦尼亚（今罗马尼亚）进攻。哈布斯堡王朝面临三面夹击，西班牙与法国对峙。天主教王子们担心皇权的加强，竟然当众忤逆费迪南。
（曼斯菲尔德，著名的新教将军）
斐迪南二世皇帝慌了。他该怎么办？他手下只有少数人，根本无法打败丹麦人。
这时，一名男子走来说道：“陛下，我可以帮您组建一支军队去抗击丹麦人，而且您不用付一分钱！”费迪南高兴得跳了起来。
说出这样一番夸耀的话的人，正是三十年战争时期的顶尖将领：阿尔布雷希特·华伦斯坦（1583-1634）。
（华伦斯坦）
华伦斯坦出生于波西米亚贵族家庭，父亲是新教徒。但他没有和同胞站在一起反对神圣罗马帝国，而是选择效忠皇帝。麻雀哪知天鹅。华伦斯坦同志懒得为一地一省的利益而争斗。他有一个更宏大的目标，就是辅佐皇帝，把德国变成一个真正强大的帝国，恢复昔日罗马帝国的辉煌。在这方面，华伦斯坦和德国皇帝斐迪南二世（包括几十年前的查理五世）还算合得来。至于信仰什么宗教，他其实并不在意。
斐迪南二世见了自己的救命恩人，连忙对华伦斯坦说道：“那你好好努力，我就封你为公爵！”华伦斯坦说道：“但是有一个条件，我要全权指挥这支军队，所有军官都由我任命，而且，我所到之处，陛下必须允许我征收特别税收，招募新士兵！”
斐迪南心想，什么特别税，什么新兵，不就是烧杀抢掠、征兵吗？只要你能打退丹麦人，你要什么我都答应！于是，华伦斯坦公爵就成了王家军队的总司令。
华伦斯坦的组织军队模式简单粗暴，实用主义，用武力威胁勒索地方政府，或者干脆让士兵烧杀抢掠，这样就无钱无粮了。至于兵源，除了从全国各地招募流浪汉或无地农民外，还直接抓捕壮丁。
就这样，他的军队如滚雪球般发展到数万人，像蝗虫一样席卷了德国城镇，引起民众的恐慌。
可别小看这群“蝗虫”，他们善于劫掠和战斗，华伦斯坦本人在军事上也相当精通，他的训练、士兵组织和战场指挥都远超当时的普通人，因此华伦斯坦在北方迅速挡住了丹麦军队南下的势头。
1926年，著名的新教将军曼斯菲尔德率领一万多军队试图渡过易北河，华伦斯坦立即率军拦截。两军在德绍渡口展开血战，华伦斯坦大获全胜。被誉为“新教阿提拉”的曼斯菲尔德受重伤，不久后去世。随后，蒂利将军领导的天主教诸侯联军也击溃了丹麦军队。战争的主动权再次被天主教徒和德意志皇帝掌握。
法国的“颠倒”
三十年战争虽然是天主教与新教之间的战争，但交战双方主要是为了自己的利益。法国尤其如此，法国本身是一个天主教国家，但为了遏制哈布斯堡王朝（西班牙和德国），选择在战争中支持新教诸侯。在“丹麦战争”阶段，法国因为国内新教贵族的叛乱而暂停了对哈布斯堡王朝的战争。也就是说，法国天主教廷在帮助德国新教势力，法国新教贵族客观上也在帮助德国天主教势力。
华伦斯坦乘胜进军德国北部，一路上像滚雪球一样不断扩充他的“蝗虫大军”。此后两三年，华伦斯坦所向披靡，从丹麦军队手中夺取了几个重要城市和港口，将丹麦军队赶出了德国领土，并侵入半岛，占领了丹麦大片领土。他麾下的“蝗虫”多达十万之众。为了犒赏他，斐迪南二世不仅将西里西亚公国赐给他，还将梅克伦堡定为他的世袭封地。
难能可贵的是，虽然拥有庞大的军队，但华伦斯坦并没有只顾打仗、杀人。相反，作为在德意志帝国身居高位的波希米亚人，又是一位出身于新教家庭的天主教将军，华伦斯坦同志的理想是建立一个强大的帝国。这个帝国不仅要有辽阔的领土和强大的军队，还要有统一的皇权和宽松的宗教信仰政策。
于是在取得战场优势后，他劝说皇帝斐迪南二世于1929年与丹麦签订了和平条约，条约规定德国将占领的丹麦领土归还给丹麦，丹麦保证不干涉德国的内政。
（丹麦国王克里斯蒂安四世）
说实话，这个条件对于丹麦来说已经相当宽容了，既不需要领土损失，也不需要赔偿。或许是因为这个和约非常慷慨，在三十年战争的最后阶段，丹麦竟然站在了德国皇帝一边，与瑞典交战。这可以说是恩将仇报。
至此，三十年战争的第二阶段结束，哈布斯堡王朝依然占据上风。但故事还远没有结束。